L’Autorité des marchés financiers publie une étude sur l’impact des macro stress tests pour les marchés et la gestion d’actifs.

Dans un communiqué du 13 juin 2018, l’Autorité des marchés financiers (AMF) dévoile les tests de résistance aux chocs (macro stress tests) menés par les autorités dans le domaine de la gestion d’actifs et les pistes d’amélioration pour leur développement à venir. Depuis la crise financière de 2008, le recours des autorités à des exercices d’évaluation de la résistance à des chocs des entités supervisées s’est institutionnalisé dans le secteur bancaire. Le domaine de la gestion d’actifs, dont la capacité à atténuer ou à amplifier les chocs dans l’ensemble du secteur financier reste débattue, intéressent particulièrement ces entités. L’AMF a donc (...)